Определите полный набор правил
Укажите рынок, временной интервал, источник данных, триггер наблюдения, допущение о входе, допущение о выходе и модель затрат. Включите правило о неактивности. Если два читателя не могут воспроизвести одни и те же решения из одних и тех же данных, описание требует более детального объяснения.
Избегайте обучения на основе будущей информации
Используйте только данные, которые были доступны в момент принятия каждого решения. Исторический ATH , рассчитанный с использованием более поздних цен, может вводить будущую информацию. Отделяйте данные о разработке от более поздних периодов оценки и сохраняйте неудачные эксперименты при анализе результатов.
Измеряйте результаты после учета затрат
Докладывайте о потерях, просадках, обороте и периодах без сделок наряду с любым доходом. Включайте правдоподобные комиссии и допущения по исполнению. Повторный выбор лучших параметров на одной и той же истории может сделать случайный шаблон выглядящим надежным; бумажная торговля также не может воспроизвести все ограничения реальной торговли.
ПРИМЕР, НЕ ИДЕЯ ДЛЯ ТОРГОВЛИ
Иллюстративный пример
Правило, которое основывается на завершенной свечке, не может предполагать, что она торговалась по цене, доступной только до завершения этой свечи. Согласуйте время наблюдения и самое раннее разумное время исполнения до расчета гипотетического результата.
Чек-лист для чтения
- Сделайте правила воспроизводимыми и включите условие о не совершении сделок.
- Оцените последующие данные с учетом затрат и реалистичных допущений по исполнению.
Ответы на вопросы
Какова лучшая ATH торговая стратегия?
Нет универсально лучшей ATH стратегии. Определите правила, рынок, временной интервал и затраты, затем оцените доказательства из репрезентативной выборки, включая потери. Исторические результаты не устанавливают будущую прибыльность.
Могут ли новички торговать ATH прорывами?
Новички могут изучать ATH прорывы, но торговля ими в реальном времени усложнена из-за высокой волатильности. Бумажная торговля и небольшие размеры сделок являются более безопасными стартовыми точками.
Какой временной интервал лучше всего подходит для ATH установок?
Ежедневные и четырехчасовые графики часто дают более четкий контекст ATH, в то время как более короткие временные интервалы помогают уточнить входы. Правильный временной интервал зависит от срока хранения и толерантности к риску.
Более надежны ли прорывы ATH на ежедневных графиках?
Более длинный временной интервал по-разному агрегирует наблюдения и может уменьшать некоторые внутридневные шумы. Насколько правило будет более надежным, зависит от его определенного результата и доказательств; ежедневные свечи не гарантируют лучших результатов.
Следует ли вам торговать ATH с увеличением позиций?
Увеличение позиций может снизить риск временных ошибок, если оно основано на четком плане. Случайное добавление после большой свечи может увеличить риск вместо улучшения сделки.
Источники и дальнейшее чтение
Эти внешние ресурсы предоставляют общую информацию. Типы заказов и защиты зависят от продукта, поставщика и юрисдикции.