Apibrėžkite visą taisyklių rinkinį
Nustatykite rinkos visumą, laiką, duomenų šaltinį, stebėjimo atidėjimą, įėjimo prielaidą, išėjimo prielaidą ir sąnaudų modelį. Įtraukite taisyklę, jog nereikėtų nieko daryti. Jei du skaitytojai negali pakartoti tų pačių sprendimų iš tų pačių duomenų, aprašymas reikalauja daugiau detalizacijos.
Venkite mokytis iš būsimų informacijos
Naudokite tik tuos duomenis, kurie buvo prieinami kiekvienu sprendimo laiku. Istorinė ATH, apskaičiuota naudojant vėlesnes kainas, gali pristatyti būsimą informaciją. Laikykite vystymo duomenis atskirai nuo vėlesnių vertinimo laikotarpių ir išsaugokite nesėkmingus eksperimentus vertindami rezultatus.
Išmatuokite rezultatus po išlaidų
Praneškite apie nuostolius, sumažėjimus, apyvartą ir laikotarpius be sandorių kartu su bet kokiu pelnu. Įtraukite įmanomas mokesčių ir vykdymo prielaidas. Kartotinai pasirinkti geriausius nustatymus iš tos pačios istorijos gali padaryti atsitiktinį modelį patikimu; popierinė prekyba taip pat negali atkurti kiekvieno tiesioginio ribojimo.
PAVYZDYS, NE PREKYBOS IDĖJA
Illustratyvus pavyzdys
Taisyklė, kuri veikia baigtame žvakių, negali manyti, kad ji prekiauja kaina, kuri buvo prieinama tik prieš baigiantis pasirinktam žvakių. Suderinkite stebėjimo laiką ir ankstyviausią realistinį vykdymo laiką prieš apskaičiuodami hipotetinį rezultatą.
Skaitmenų sąrašas
- Sukurkite taisykles, kurios būtų atkuriamos, ir įtraukite sąlygą, jog nebūtų sandorių.
- Įvertinkite vėlesnius duomenis su sąnaudomis ir realistinėmis vykdymo prielaidomis.
Atsakyti klausimai
Kokia yra geriausia ATH prekybos strategija?
Nėra universaliai geriausios ATH strategijos. Apibrėžkite taisykles, rinką, laiką ir išlaidas, tada vertinkite įrodymus iš reprezentatyvios imties, įskaitant nuostolius. Istoriniai rezultatai nenustato būsimų pelningumų.
Ar pradedantieji gali prekiauti ATH išsiveržimais?
Pradedantieji gali studijuoti ATH išsiveržimus, tačiau juos prekiauti gyvai yra sudėtinga, nes kainos svyravimas yra didelis. Popierinė prekyba ir mažas dydis yra saugesni pradžios taškai.
Koks laikas yra geriausias ATH nustatymams?
Dienos ir keturių valandų diagramos dažnai suteikia švaresnį ATH kontekstą, tuo tarpu žemesni laikotarpiai padeda tikslinti įėjimus. Tinkamas laikotarpis priklauso nuo laikymo trukmės ir rizikos tolerancijos.
Ar dienos ATH pertraukos yra patikimesnės?
Ilgesnis laikotarpis agreguoja stebėjimus skirtingai ir gali sumažinti kai kuriuos intraday triukšmus. Ar taisyklė yra patikimesnė, priklauso nuo jos apibrėžto rezultato ir įrodymų; dienos žvakės negarantuoja geresnių rezultatų.
Ar turėtumėte įsilieti į ATH sandorius?
Įsiliejimas gali sumažinti laikymo riziką, jei jis atliekamas su aiškiu planu. Atsitiktinis pridėjimas po didelės žvakės gali padidinti riziką, o ne pagerinti sandorį.
Šaltiniai ir tolesnis skaitymas
Šie išoriniai ištekliai teikia bendrą informaciją. Užsakymo tipai ir apsaugos priklauso nuo produkto, tiekėjo ir jurisdikcijos.